Portföy seçiminde yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı bir yaklaşım
Tezin Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI, Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2022
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: EMRAH KORHAN
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Selda Kapan Ulusoy
Eş Danışman: Mete Çelik
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Hisse senedi piyasasını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Şirketlerin finansal durumları, sektörel gelişmeler, ülkelerin ekonomik ve politik durumları bu faktörlerin başında gelmektedir. Bu faktörlerin karmaşık ilişkisi nedeniyle borsada yatırımcıların risk anlayışlarına göre getiri beklentilerini karşılayacak portföy seçimi yapmaları, zor bir finansal problemdir. Portföy seçimi probleminin çözümü için farklı finansal teorilere dayalı çeşitli yöntemler önerilmiştir. Veri depolama ve işleme teknolojilerinin gelişmesi, bu problemin çözümü için veri madenciliği yöntemlerinin kullanılması fikrini doğurmuştur. Bu çalışmada, portföy seçimi probleminin çözümü için yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı yeni bir metodoloji önerilmiştir. Önerilen metodoloji ile farklı sektörlerdeki hisse senetleri ile çeşitlendirilmiş, orta ve uzun vadede yüksek getiri sağlayabilecek portföyler elde edilmiştir. Bu portföyler al ve tut yatırım stratejisi kapsamında orta ve uzun vadeli borsa endeksi ile karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Önerilen metodoloji, Borsa İstanbul 50 (BİST 50) Endeksi'nde işlem gören hisse senetlerine uygulanmıştır. BİST 50 verileri ile farklı piyasa koşulları dikkate alınarak performans getiri testleri yapılmıştır. Testlerde, yüksek ortalama-faydalı öğe kümesi madenciliği ile üretilen portföyler ile BİST 50 Endeksi arasında 300 işlem günü süresince performans getiri karşılaştırmaları yapılmıştır. Çalışmada yapılan getiri performans testlerinde, yüksek ortalama faydalı öğe kümesi madenciliğine dayalı olarak üretilen portföylerin, gelecek dönemler için BİST 50 Endeksi'nin üzerinde getiri performansına sahip olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Yüksek Ortalama-Faydalı Öğe Kümesi Madenciliği, Portföy Seçimi, Veri Madenciliği